ファンディングレート

ふぁんでぃんぐれーと

暗号資産の永久先物において、永久先物価格を現物価格に追従させるためにロングとショートの間で支払われる調整金の利率

ファンディングレート (Funding Rate) は、満期のない永久先物 (Perpetual Futures) の価格が現物価格から乖離した場合、ロング保有者とショート保有者の間で支払われる定期的な調整金を表す利率である。多くの取引所で 8 時間ごとに 3 回支払われ、永久先物の価格が現物より高ければロング側がショート側へ支払う。乖離が大きいほどレートも大きく、裁定取引を誘発して価格収束を促す。年率換算で 100% を超える局面もあれば、マイナスに振れる局面もある。

計算式の構造

ファンディングレートは「プレミアム指数 + 金利成分」で構成される。プレミアム指数は永久先物の中値と現物指数の乖離率の時間加重平均で、金利成分は USDT 建てで通常 0.01% / 8h の固定値 (年率約 11%) である。プレミアムが小さい平時はレートも 0.01% に近づく。極端な強気局面では 0.15% / 8h (年率 165%) に達することもある。

プラスとマイナス

ファンディングがプラスの状態は「ロング過多」を示し、ロング保有者がショート保有者に支払う。マイナスの状態は「ショート過多」を示し、その逆になる。長期間プラスが続く局面ではレバレッジロングが偏在しており、相場転換時のロスカット連鎖が起きやすい。ファンディングが極端に振れたタイミングは、ポジション偏在の指標として相場の過熱・冷却を測る材料になる。

実務上の注意

ファンディングを受け取る側の戦略 (例: キャッシュ・アンド・キャリー) を組む場合、年率換算の表面利回りに惑わされず、入出金コスト、強制ロスカットリスク、ステーブルコイン de-peg リスクを織り込んで実利を計算する必要がある。ファンディングは事後的に決まるため、支払時点で過去 8 時間の実現平均が確定する。

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