戦略について

運用哲学

本サイトの運用は以下の原則に基づいています。第一に、100% systematic な執行を行い、人間の裁量介入は明示された撤退基準に該当した場合のみとします。第二に、市況の変動に応じてポジション規模を動的に調整するリスク管理を採用しています。第三に、撤退基準は仕様書に書面化された条件を機械的に適用し、心理的な甘さを排除します。第四に、複数の独立した alpha 源を組み合わせることで、特定の市場環境でだけ機能する偶然のパターンに乗らないよう設計しています。

情報公開ポリシー

本サイトでは運用実績の数値、累積リターン、ベンチマーク比較、バックテスト結果は全て公開しています。一方、各戦略の具体的な構成、パラメータ、weighting、利用する取引所、内部実装は公開していません。これは長期的な alpha 持続性を保つため、re-engineering を防ぐ意図によるものです。

インフラ

本サイトの自動執行基盤は AWS のサーバーレスサービス (Lambda、DynamoDB、Step Functions、S3、CloudFront) を中核に構築されています。常時稼働サーバーを持たず、必要なときだけリソースを起動する設計のため、retail 個人レベルでも institutional に近いインフラを低コストで実現しています。執行と監視は完全に自動化されており、運営者の介入は撤退基準への該当時とアカウント管理のみに限定されます。

運用フェーズ

• Phase 1 (2026 〜 2027): Paper Trading 期。実取引を伴わず、戦略の動作検証とインフラの安定性を確認します。
• Phase 2 (2027): Small Live 期。少額の実資金 ($1,000) で実約定スリッページとコストを実測します。
• Phase 3 (2028 〜): Full Live 期。日本居住者向け税制改正 (2028-01-01 申告分離 20.315% 施行予定) に同期して本格運用を開始します。